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Une épreuve composée d’un problème en trois parties traitant principalement de variables aléatoires continues. Les (rares) questions traitant de Turbo-Pascal ont été adaptées à Scilab pour tenir compte de l’évolution des programmes.
- La première partie étudie les propriétés des lois log-normales ;
- La deuxième partie étudie le modèle binomial de Cox-Ross-Rubinstein pour le cours d’une action,
- La troisième et dernière partie est dédiée à la formule de Black et Scholes pour le prix d’une option dans le modèle limite obtenu à la partie précédente.