ESSEC – 2012 – voie E (adapté pour Scilab)

de | 5 octobre 2018

Télécharger le sujet / Télécharger le corrigé

Une épreuve composée d’un problème en trois parties traitant principalement de variables aléatoires continues. Les (rares) questions traitant de Turbo-Pascal ont été adaptées à Scilab pour tenir compte de l’évolution des programmes.

  • La première partie étudie les propriétés des lois log-normales ;
  • La deuxième partie étudie le modèle binomial de Cox-Ross-Rubinstein pour le cours d’une action,
  • La troisième et dernière partie est dédiée à la formule de Black et Scholes pour le prix d’une option dans le modèle limite obtenu à la partie précédente.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.