ESSEC – 2012 – voie E (adapté pour Scilab)
Une épreuve composée d’un problème en trois parties traitant principalement de variables aléatoires continues.La première partie étudie les propriétés des lois log-normales. La deuxième partie étudie le modèle binomial de Cox-Ross-Rubinstein pour le cours d’une action. La troisième et dernière partie est dédiée à la formule de Black-Scholes pour le prix d’une option dans le modèle limite obtenu à la partie précédente.
