Ce sujet d’EDHEC est classiquement composé de trois exercices et d’un problème. On y retrouve de l’algèbre linéaire, des variables aléatoires continues, des couples de variables aléatoires discrètes, de la simulation, de l’intégration et des séries.
Une épreuve composée d’un problème en trois parties traitant principalement de variables aléatoires continues.La première partie étudie les propriétés des lois log-normales. La deuxième partie étudie le modèle binomial de Cox-Ross-Rubinstein pour le cours d’une action. La troisième et dernière partie est dédiée à la formule de Black-Scholes pour le prix d’une option dans le modèle limite obtenu à la partie précédente.
La première composition du CAPES externe de 2013 était composée de deux problèmes. Le problème 1 vise à étudier quelques propriétés des nombres rationnels. Le second problème s’intéresse aux probabilités, et plus exactement à la notion d’entropie de Shannon.