Ce sujet d’EDHEC est classiquement composé de trois exercices et d’un problème. On y retrouve de l’algèbre linéaire, des variables aléatoires continues, des couples de variables aléatoires discrètes, de la simulation, de l’intégration et des séries.
Pour son édition 2020, le sujet d’EM Lyon est étrangement proche du sujet d’ECRiCOME, que ce soit dans sa composition générale ou dans les thèmes précis traités. C’est plutôt une bonne nouvelle puisque le sujet d’ECRiCOME était bien composé. On observera l’absence de probabilités discrètes mais l’importance de l’estimation cette année dans les deux épreuves, ce qui était hautement… improbable !
ECRiCOME a proposé cette année un sujet très classique composé de trois exercices qui récompenseront les étudiants travailleurs et méthodiques.
La deuxième édition de mon ouvrage Probabilités et Statistiques pour l’enseignement vient de paraître aux éditions Dunod.
Ce sujet d’EDHEC est classiquement composé de trois exercices et un problème couvrant une large partie du programme d’ECE. Le premier exercice traite d’algèbre linéaire, le deuxième de probabilités discrètes, le troisième d’intégration et de suites. Le problème porte quant à lui sur les probabilités continues et l’estimation.
Ce sujet d’ESSEC 2 est dévolu à des éléments de la théorie de l’information. On y traite notamment de l’entropie (différentielle) qui mesure l’imprévisibilité d’un système aléatoire et d’information mutuelle.
Télécharger le sujet / Télécharger le corrigé Ce sujet est classiquement composé de trois exercices qui couvrent assez largement le programme d’ECE. D’un niveau de difficulté standard pour EMLyon, ce sujet ne présente pas de difficultés techniques majeures mais nécessite une bonne connaissance de son cours et des méthodes usuelles. Le premier exercice concerne les… Lire la suite »
Un sujet très classique composé de trois exercices. Le premier exercice traite d’algèbre linéaire, le deuxième de fonctions de deux variables et de suites, le troisième de variables aléatoires continues.
Ce sujet est composé d’un problème unique de probabilités (discrètes et continues) traitant de la durée de fonctionnement d’un système susceptible de tomber en panne à une date aléatoire.
Une épreuve composée d’un problème en trois parties traitant principalement de variables aléatoires continues.La première partie étudie les propriétés des lois log-normales. La deuxième partie étudie le modèle binomial de Cox-Ross-Rubinstein pour le cours d’une action. La troisième et dernière partie est dédiée à la formule de Black-Scholes pour le prix d’une option dans le modèle limite obtenu à la partie précédente.