Archives par mot-clé : variables aléatoires discrètes
CCINP MP 2023 – Mathématiques 2
ESSEC 2020 – Maths 2 E
Pour terminer les corrigés de la saison 2020, nous nous penchons sur ce problème d’ESSEC II dédié à l’étude du biais par la taille, c’est-à-dire à un phénomène de biais en statistique qui provient du fait que « si l’on choisit une personne au hasard dans la population celle-ci a plus de chances de faire partie d’une catégorie nombreuse de la population ». En effet, comme on l’observe dans la première partie, si on sonde au hasard les enfants d’une population pour connaître le nombre d’enfants par famille, on va obtenir une surévaluation de ce nombre du fait que les enfants de familles nombreuses sont plus… nombreux !
HEC/ESSEC 2020 – voie E
L’épreuve d’HEC-ESSEC de cette année était composée d’un unique problème en trois parties modélisant une technique de double dépense de bitcoins. Ce problème porte sur les variables aléatoires discrètes et continues, sur le calcul des probabilités en général et sur la simulation. Les notions de convergence et d’estimation ne sont pas abordées.
EDHEC 2020 – voie E
EDHEC – 2019 – voie E
Ce sujet d’EDHEC est classiquement composé de trois exercices et un problème couvrant une large partie du programme d’ECE. Le premier exercice traite d’algèbre linéaire, le deuxième de probabilités discrètes, le troisième d’intégration et de suites. Le problème porte quant à lui sur les probabilités continues et l’estimation.
ESSEC 2019 – Maths 2 E
EM Lyon – 2019 – voie E
Télécharger le sujet / Télécharger le corrigé Ce sujet est classiquement composé de trois exercices qui couvrent assez largement le programme d’ECE. D’un niveau de difficulté standard pour EMLyon, ce sujet ne présente pas de difficultés techniques majeures mais nécessite une bonne connaissance de son cours et des méthodes usuelles. Le premier exercice concerne les… Lire la suite »
ESSEC – 2012 – voie E (adapté pour Scilab)
Une épreuve composée d’un problème en trois parties traitant principalement de variables aléatoires continues.La première partie étudie les propriétés des lois log-normales. La deuxième partie étudie le modèle binomial de Cox-Ross-Rubinstein pour le cours d’une action. La troisième et dernière partie est dédiée à la formule de Black-Scholes pour le prix d’une option dans le modèle limite obtenu à la partie précédente.